檢索結果：共17筆資料 檢索策略： "modeling".ekeyword (精準) and cadvisor.raw="繆維中"
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建構有效衡量信用風險模型以預警企業可能發生財務危機，長久以來一直為財金學界或金融實務所關心的課題。傳統上的相關研究大多從財務比率變數著手來構建模式，而忽略較不易量化之非財務變數。近來企業進行財報粉飾…
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本研究以台股指數為主要對象，其影響台股指數變動之主要因素，計有五大構面24個變數，包括一為總體經濟因素(含7個變數)，二為重要國外股價指數(含7個變數)，三為資金籌碼面(含4個變數)，四為企業獲利能…
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為因應詭譎多變的經濟環境，避免公司因產生逾期放款（Non-performing Loans）而發生呆帳損失，故影響房屋貸款之信用風險因子一直是各家金融業建構信用評分之依據。本研究主要以人（貸款客戶條…
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本研究旨在以短期利率及匯率波動度均為隨機過程下，假設本國短期利率與美國短期利率皆符合CIR模型，匯率波動度則符合Heston模型，藉由2008年一件使中華電信帳面發生未實現損失新台幣40億的避險事件…
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本研究以臺灣加權股價指數期貨日內逐筆委託簿資料為樣本，使用向量自我迴歸模型(VAR)，藉由Granger因果檢定、衝擊反應函數、預測誤差變異數分解和共整合檢定等分析工具研究不同觀察頻率下委託單量不平…
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本研究旨在探討於1997年7月至2009年10月間，台灣大盤指數跟美國那斯達克指數間在波動率突然發生變動時，對報酬率的外溢效果跟效率性。主要以時間序列之方法進行分析，特別是─向量自我迴歸模型 (VA…
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本論文依據Miao and Lee (2013)的前進式蒙地卡羅法提出修正的模型，來對美式選擇權進行評價。前進式蒙地卡羅法在股價模擬的過程中即可判斷是否提早履約，有別於傳統的後退式方法，如：二項式模…
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本研究針對近年來興起的金融科技產業，許多業務逐漸轉變為自動化、可線上申辦，再加上網路銀行以及行動銀行的普及，許多服務不再需要真人的服務，分行端也面臨櫃員、理財專員被機器取代的危機，因此…
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本文的主要目的在於將馬可夫轉換方法引入變幅波動性和變幅相關性模型中以及該模型的實證分析。考慮非線性的結構調整來處理那些隱藏在波動性與相關性變數資料產生過程的結構轉變現象是必要的。而且，使用馬可夫轉換…